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内资微观交易行为:1)公募基金:新成立基金份额下降,基金多数加仓,平衡混合型加仓幅度最大。业绩表现上基金净值多数上涨,新能源车类基金值涨幅最大;2)私募基金:私募资金仓位回升,对冲基金信心指数抬升;3)银行理财子产品:基础资产中对权益资产的参与度下行。银行理财产品“破净”比例下降;4)两融资金:两融交易额占A股成交额比重边际回升,8月4日当周为8.16%,融资买入141亿元,从本期两融资金的配置结构看,两融资金集中主要流入非银、医药、计算机、食品饮料、通信等行业;5)ETF:ETF资金净流入230.68亿元。宽基/综合流入最多。

市场微观交易结构:1)市场“赚钱能力”边际上升:A股收益中位数为0.19%,51.74%股票上涨。2)两市成交额边际上升、上证综指换手率边际上升。结构上看,房地产行业换手率分位数达99%,行业拥挤度加速。从成交额上看,一级行业成交额前五分别为非银、计算机、电子、医药、电新居前。从边际成交额变化率看,一级行业非银、综合金融、医药、石油石化、农林牧渔边际变化率抬升。3)上证指数拥挤度上行。沪深300指数、中证500指数、上证指数拥挤度上行。

风险提示:海外货币政策收紧超预期、国内经济下行加速、地缘政治不确定性资金需求: IPO发行规模边际回落,定增规模边际回升。

外资微观交易行为:1)资金流入:本期外资净流入124.67亿元。分资金类型来看,博弈型流入21.47亿元,配置型流出91.84亿元。2)配置结构:北上资金集中增持电新(+54.28亿元)、非银(+24.90亿元)、食品饮料(+22.37亿元),减持机械(-20.50亿元)、通信(-12.27亿元)、电子(-10.75亿元)。配置型净流入电新、非银、汽车等行业,博弈型净流入电新、非银、食品饮料等行业。

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